任意のプログラミング言語でトレーディングボットを作成するためのステップバイステップガイド

私は投資や法律などについて助言する資格がありません。私はそうしようとはしていません。このガイドの目的は、教育目的でのトレーディングボットのプログラミングについて説明することです。ボットを作成することにより、ボットが行う決定、実行する投資操作、取引活動に関連するリスクに責任があることを理解する必要があります。この資料を読んだ後にあなたが下す決定について、私は責任を負いかねます。ボットは多くのお金を失う可能性があるため、注意して使用してください。



「プログラマーが実装する必要のある10のプロジェクト」のような記事に出くわすことがよくあります。トレーディングボットは、これらの記事に記載されていることがよくあります。トレーディングボットの開発は価値のある投資だと思います。そこで、これについてのチュートリアルを書くのに少し時間がかかることにしました。



しかし、ここでいくつかのコードを1行ずつ解析するのではなく、独自のボットを作成したい人なら誰でも知っておくべき概念を分析する方がよいと判断しました。私の資料のポイントは、それを読んだ後、あなたは自分でコードを書くだろうということです。



したがって、トレーディングボットを開発するために知っておくと便利なことと、そのために必要なこと（取引所での作業から単純なトレーディング戦略の実装まで）について説明します。ここでは、単純なトレーディングボットのアーキテクチャと内部構造に関連する問題と、それらの根底にあるアイデアについて説明します。 疑似コードで書かれた例を示します。したがって、このガイドを読んで、選択したプログラミング言語で独自のボットをすぐに作成できます。 その結果、使い慣れたツールを快適に使用できます。落ち着いてプログラミングを行うことができ、作業環境の設定や新しい言語に慣れるのに時間を費やす必要がありません。 あなたは武器を選びます、そして私はあなたにこの武器の使い方を教えます。

ステップ1.武器の選択

このチュートリアルの最初のステップでは、使用するプログラミング言語を選択します。この質問は自分で決める必要があります。



将来的にボットに機械学習メカニズムを装備する予定がある場合は、Pythonなどの一部の言語が推奨される場合があります。しかし、私の主なアイデアは、作業に最も便利な言語を選択できるということです。

ステップ2.戦場を探す

重要なトピックの1つは、トレーディングボットの作成に関するチュートリアルでは見落とされがちです。それは取引所の選択に関するものです。事実、ボットが作成された目的を実行できるようにするには、何かを取引できる取引所にアクセスする必要があります。エクスチェンジを選択し、その使用方法を知ることは、プログラミングスキルと同じくらい重要です。



したがって、最初のステップは、何を取引するか（株式、通貨、暗号通貨）を正確に決定し、どこで取引するかを正確に決定することです。



取引所で取引される資産について話す場合は、暗号通貨に注意を払うことをお勧めします。この推奨の理由は、私がブロックチェーンテクノロジーと暗号通貨のサポーターであるということではなく（私はこの問題について完全にオープンです）、暗号通貨市場が24時間年中無休で開いているということだけです。



より多くの「伝統的な」資産は、特定の時間間隔でのみ、そして多くの場合平日にのみ取引することができます。たとえば、株式市場は通常、午前9時から午後4時まで開いており、週末は休業しています。 FOREX市場は、24時間稼働できますが、通常は週末は休業しています。



この点で、暗号通貨は私たちに最も適しています。この市場を選択すると、ボットが中断することなく動作できるようになるからです。さらに、暗号通貨は高レベルの変動性で知られています。これは、第一に、それらを取引することで多くのお金を失う可能性があること、そして第二に、それらが取引戦略を研究およびテストするための優れたツールであることを意味します。



交換資産についてはすでに説明しました。次に、ボットを作成する取引所を選択する際に考慮すべき要件について説明します。つまり、私は2つの基本的な要件について話している。

1. 選択した取引所で合法的に取引し、それが提供する取引手段を使用できる必要があります。暗号通貨について話す場合、一部の国ではそれらの取引が禁止されています。楽器や交換を選ぶときは、これを考慮してください。
2. API, . , .

特定の取引所がこれらの2つの基本的な要件を満たしていることが判明したら、それをより詳細に分析できます。たとえば、コミッションのサイズを見積もったり、その信頼性と人気を評価したり、APIのドキュメントの品質を調べたりします。



それでも、他のすべてと同じくらい重要ですが、取引所の取引量を評価することをお勧めします。少量の取引所は、価格変動に遅れをとる傾向があります。さらに、それらに対して指値注文を実行することはより困難です（これについては以下で詳しく説明します）。



最終的に暗号通貨を選択することにした場合は、ここに上位の取引所の良いリストがあります。ここでは、取引所の選択に役立つさまざまな情報を見つけることができます。

ステップ3.キャンプを構築する

交換が戦場である場合、次に、軍隊を戦場に送る場所について話します。ちなみに、そのような類推と結びつく時が来たのかもしれません。



ここでサーバーについて話します。ボットコードは、ボットがExchangeAPIに要求を送信できるようにするサーバーで実行する必要があります。



もちろん、ボットをテストするときは、コンピューターをサーバーとして機能させることができます。しかし、ボットが常に機能する必要がある場合、通常のコンピューターは間違いなく最良の選択ではありません。



ここに2つの提案があります：

1. サーバーの役割は、Raspberry Piが果たすことができます（このアプローチはより興味深いものです）。
2. サーバーはある種のクラウドサービスにすることができます（そしてこのアプローチの方が優れています）。

独自のRaspberryPiサーバーに基づいてボットを編成することは、興味深く現代的なアイデアだと思います。したがって、このアイデアも気に入った場合は、それを実現できます。



しかし、ほとんどのボットビルダーは、おそらくのようなクラウド・プロバイダーを選ぶだろうAWS、Azureの、GCS、またはデジタルオーシャン。



主要なクラウドプロバイダーのほとんどには優れた無料プランがあるため、そのプロバイダーでボットを無料でホストできる可能性があります。



これで、サーバーについての私の会話は終わりです。自分に最適なものを選択する必要があります。私たちが取り組んでいるような小さなプロジェクトの場合、選択されたものが最終結果に大きな影響を与えることはありません。

ステップ4.ボットを作成する

そして今、楽しみが始まります。ただし、プロジェクトのこの部分を開始する前に、次のことが行われたかどうかを確認してください。

1. 取引所に登録し、取引所での作業に必要な許可を受け取りました。
2. Exchange APIを操作する機能があり、APIキーがあります。
3. ボットのホスティングを選択しました。

これらの問題が解決されれば、先に進むことができます。

▍シンプルなボット

私の目標は、これまでボットについてまったく何も知らなかった人が、単純に機能するボットを作成するレベルに上がるのを支援することです。したがって、ニーズに応じて拡張および改善できる簡単なトレーディングボットを作成する方法を説明します。



ボットにはいくつかの制限があります。

1. ボットは、購入（購入）または販売（販売）の2つの状態のいずれかにとどまることができます。彼は常に異なる価格で売買注文を出すことはありません。最後の操作が販売だった場合、ボットが実行しようとする次の操作は購入です。
2. ボットは、固定のしきい値を使用して売買の決定を行います。よりインテリジェントなボットは、さまざまな指標に基づいてそのような値を個別に調整できる可能性がありますが、ボットの戦略と制限は手動で設定されます。
3. 彼は1つの通貨ペアのみを取引します。例-BTC / USD。

これらの制限により、タスクが簡単になります。ボットはシンプルになります。つまり、構築と保守が簡単になります。これにより、コードをサーバーに非常に迅速にデプロイすることもできます。基本的に、ここではKISSの原則について話します。

▍意思決定メカニズム

これは、ボットがどのように機能しているかの概要を示す簡単な図です。





これで、ボットアーキテクチャの計画を開始できます。



まず、現時点でのボットの正確な状態に関する情報を格納する変数が必要です。購入または販売のいずれかです。ブール変数または列挙は、そのような情報を格納するための良い選択です。



次に、売買操作のしきい値を設定する必要があります。これらの値はパーセンテージで表され、前回の取引以降の資産の価格の増減を表します。



たとえば、100ドルで何かを購入し、現在の価格が102ドルの場合、2％の価格上昇に対処します。SELL操作のしきい値が価格の1％の上昇に設定されている場合、ボットはこの2％を見て、すでに設定したしきい値を超える利益を上げているため、資産を売却します。



私たちの場合、そのような値は定数になります。ボットの状態ごとに4つのそのような値-2が必要です。

▍購入操作のしきい値（ボットが販売状態の場合）

• DIP_THRESHOLD：価格が指定された値よりも大きい値だけ下がった場合、ボットは購入操作を実行しますDIP_THRESHOLD。この背後にある理論的根拠は、低価格で購入、高価格で販売する戦略を実装することです。つまり、ボットは、価格の上昇と資産の収益性の高い売却の可能性を期待して、資産を割引価格で購入しようとします。
• UPWARD_TREND_THRESHOLD：この定数で指定された値よりも高い値で価格が上昇した場合、ボットは資産を購入します。この動きは、「安く買う、高く売る」という哲学と矛盾します。その目的は、価格がさらに上昇する前に上昇トレンドを特定し、購入の機会を逃さないことです。

これらの定数の意味を理解するのに役立つ図を次に示します。





図に赤いSELLマーカーでマークされた時点でSELL操作を実行した場合、その後、ボットはBUY操作を実行するかどうかを決定するときに、しきい値DIP_THRESHOLDとによってガイドされますUPWARD_TREND_THRESHOLD。



価格が下の緑の線より下または上の緑の線より上にある場合、購入操作を実行します。図のような状況で、価格が上限を超えました。したがって、値に基づいてUPWARD_TREND_THRESHOLD、BUY操作を実行しました。

▍SELL操作のしきい値（ボットがBUY状態の場合）

• PROFIT_THRESHOLD：以前は低価格で購入されていたため、価格がこの値に基づいて計算された価格よりも高くなった場合、ボットは資産を販売します。これが私たちが利益を上げる方法です。購入時の価格よりも高い価格で資産を販売しています。
• STOP_LOSS_THRESHOLD：理想的には、ボットが資産を売却するのは、売却が私たちにとって有益な場合のみです。しかし、おそらく、市場の強い下落がありました。このような状況では、大きな損失が発生する前に取引を終了し、後で低価格で資産を購入することにします。このしきい値は、途方に暮れてポジションを閉じるために使用されます。この操作の目的は、より大きな損失を防ぐことです。

これがイラストです。





これは、購入マーカーがある場所で購入が行われたときの状況を示しています。その後、価格は規定の限度額に達し、PROFIT_THRESHOLD利益を上げて売却します。これがボットがお金を稼ぐ方法です。



ボットがどのように機能するかについての一般的な理解ができたので、次は疑似コードを見てみましょう。

▍APIを操作するための便利な関数

ボットが最初に必要とするのは、ExchangeAPIを使用してデータを交換する機能です。これらの機能は、いくつかのヘルパー関数を使用して実装します。

FUNCTION getBalances():
    DO:  GET-  API    
      
    RETURN:   

FUNCTION getMarketPrices():
    DO:  GET-  API    
      
    RETURN:   

FUNCTION placeSellOrder():
    DO:
        1.      ( 
           , , 
        50%  )
        2.  POST-  API   
         SELL
    RETURN:   

FUNCTION placeBuyOrder():
    DO:
        1.      ( 
           , , 
        50%  )
        2.  POST-  API   
         BUY
    RETURN:   

//  ,    
//    
FUNCTION getOperationDetails():
    DO:  GET-  API   
      
    RETURN:   

上記のコードは、多くの説明なしに自明であるはずです。ただし、この機能を実装するには、何かの購入または販売を開始するPOST要求を実行するときに、APIに渡す必要のあるデータを正確に知っている必要があります。



多くの場合、たとえば、XAU / USDペア（金と米ドル）を取引するとき、リクエストを実行するときに、購入する必要のある金の量または販売する必要のあるドルのいずれかを指定できます。このような要求を実行するときは、実行されるアクションの意味を明確に理解することが非常に重要です。

▍メインボットループ

ヘルパー関数の準備ができたので、ボットのアクションの説明を始めましょう。まず、一定の間隔で実行される無限のループを作成する必要があります。ボットに30秒ごとに操作を実行させたいとします。これは、このようなループがどのように見えるかです。

FUNCTION startBot():
    INFINITE LOOP:
        attemptToMakeTrade()
        sleep(30 seconds)

次に、上記で説明した変数と定数を構成し、決定を下せるようにするボットロジックを記述します。その結果、補助関数とメインループに加えて、メインボットコードは次のようになります。

bool isNextOperationBuy = True

const UPWARD_TREND_THRESHOLD = 1.50
const DIP_THRESHOLD = -2.25

const PROFIT_THRESHOLD = 1.25
const STOP_LOSS_THRESHOLD = -2.00

float lastOpPrice = 100.00

FUNCTION attemptToMakeTrade():
    float currentPrice = getMarketPrice()
    float percentageDiff = (currentPrice - lastOpPrice)/lastOpPrice*100
    IF isNextOperationBuy:
        tryToBuy(percentageDiff)
    ELSE:
        tryToSell(percentageDiff)

FUNCTION tryToBuy(float percentageDiff):
    IF percentageDiff >= UPWARD_TREND_THRESHOLD OR percentageDiff <= DIP_THRESHOLD:
        lastOpPrice = placeBuyOrder()
        isNextOperationBuy = False

FUNCTION tryToSell(float percentageDiff):
    IF percentageDiff >= PROFIT_THRESHOLD OR percentageDiff <= STOP_LOSS_THRESHOLD:
        lastOpPrice = placeSellOrder()
        isNextOperationBuy = True

このコードのしきい値はランダムに選択されていることに注意してください。取引戦略に従って、これらの値を自分で選択する必要があります。



上記のコードをヘルパー関数および関数のようなもので表すことができるメインボットループと組み合わせるとmain、これは、ボットに典型的な基本機能を備えた非常に単純な動作ボットができたことを意味します。



サイクルの各反復で、ボットは現在の状態（購入または販売）をチェックし、現在の状況を分析するときにコードにハードコードされているしきい値を使用して、取引操作を実行しようとします。次に、操作が完了すると、ボットは現在の状態に関する情報と最後の操作が実行されたときの価格に関するデータを更新します。

ステップ5.ボットを改善する

ボットの基本的なアーキテクチャは準備ができています。しかし、いくつかの追加機能を装備することで、おそらく少し改善することができます。

▍雑誌

このボットのバリアントの1つを作成し始めたとき、ボットがそのアクションに関する情報を常にログに記録し、それらを端末と別のログファイルに出力することが非常に重要でした。



プログラムの各ステップには、おおよそ次の記録が付随している必要があります。

[BALANCE] USD Balance = 22.15$
[BUY] Bought 0.002 BTC for 22.15 USD
[PRICE] Last Operation Price updated to 11,171.40 (BTC/USD)
[ERROR] Could not perform SELL operation - Insufficient balance

ログファイルに記録される内容にはタイムスタンプが付けられます。その結果、1日に1回サーバーに接続して、たとえばエラーメッセージが表示された場合、エラーがいつ発生したか、およびボットが常に何をしていたかを正確に知ることができます。



ボットにこれらの機能を装備するということは、という名前の関数を作成することを意味しcreateLogます。この関数は、メインボットループのすべてのステップで呼び出す必要があります。この関数は次のようになります。

FUNCTION createLog(string msg):
    DO:
        1.  msg  
        2.  msg   ,   

▍トレンドの特定

私たちのボットの主な目標は、資産を安く購入して販売し、利益を上げることです。しかし、彼のコードには、2つのしきい値を表す2つの定数があり、これはこの目標と部分的に矛盾しています。これUPWARD_TREND_THRESHOLDとSTOP_LOSS_THRESHOLD。



これらの値は、価格が下がったときに資産を売却することによって損失を制限し、価格が上がったときに資産の購入を整理することを目的としています。ここでのポイントは、彼らの助けを借りて、トレンド、価格が現れたときに、通常の戦略の限界を超えて予測しようとしますが、私たちに害を及ぼすか、お金を与える可能性があるということです。それと別の両方が私たちの側でいくつかの行動を提供します。



価格分析が機能する方法は、今では私たちを非常に制限しています。一対の指標を比較することによって実行される価格分析は、傾向を特定するためのメカニズムとはほど遠いものです。



しかし、幸いなことに、あまり問題なく、トレンド検出システムの信頼性を高めることができます。



以前よりも多くの価格値の観察を整理する必要があります。以前は、1つの価格指標に関する情報（最後の操作時の資産の価値に関する情報）のみを保存していました（lastOpPrice）。たとえば、ボットサイクルの最後の10回または20回の繰り返しの価格に関する情報を保存し、それらを現在の価格と比較することができlastOpPriceます。このアプローチでは、長期間にわたって発生する変動ではなく、短期的な価格変動をキャプチャできるため、これにより傾向をより適切に特定できる可能性があります。

▍データベース？

単純なボットは実際にはデータベースを必要としません。結局のところ、彼は非常に少量のデータで操作し、必要なすべての情報をメモリに保存しています。



しかし、たとえば、ボットが異常に停止した場合はどうなりますか？人間の介入なしに、どうやって彼はその意味が何であったlastOpPriceかを知ることができますか？



再起動時にボットコードに手動で介入する必要をなくすために、のようないくつかのインジケーターを格納できる単純なデータベースが必要になる場合がありますlastOpPrice。



このアプローチでは、ボットは起動時に、コードにハードコードされている値を使用しない場合があります。代わりに、保存されたデータにアクセスし、中断したところから再開します。



この「データベース」の単純さによっては、通常の.txtファイルまたは.jsonファイルをそのまま使用することもできます。いずれにせよ、非常に保存することについて話しているからです。限られたデータセット。

▍コントロールパネル

ボットのアクティビティの視覚化を整理し、コードを編集せずに管理したい場合は、ボットをある種のコントロールパネルに接続することをお勧めします。



これには、ボットがその機能を管理するための独自のサーバーAPIを持っている必要があります。



たとえば、このアプローチでは、しきい値を簡単に変更できます。



利用可能なダッシュボードテンプレートは多数あります。つまり、このようなことを行う場合は、最初から作成する必要はありません。たとえば、StartBootstrapとCreativeTimを見てください。

▍履歴データのテスト戦略

多くの取引所では、クライアントが過去の価格データにアクセスできます。さらに、そのようなデータが必要な場合は、通常、簡単に取得できます。



それらの使用は、実際に適用する前に取引戦略をテストするのに非常に役立ちます。これにより、履歴データと偽のお金を使用してシミュレーションを実行できます。これにより、しきい値のパフォーマンスを把握し、必要に応じてこれらの値を変更できます。

▍しきい値とクレームに関する追加情報

注文する際に留意すべき点がいくつかあります。



まず、注文には制限と市場の2種類があることを知っておく必要があります。これについて何も知らない場合は、必ず特別な文献を読む必要があります。これらのアイデアを簡単に説明します。



成行注文は、現在の市場価格で実行される注文です。ほとんどの場合、これはそれらの即時実装を意味します。



一方、指値注文は、市場を下回る価格（買い注文の場合）または市場を上回る価格（売り注文の場合）を示す注文です。ただし、価格が指定値に達しない場合がありますので、これらの注文が実行される保証はありません。



指値注文の強みは、市場の動きを予測して、トレーダーの意見では価格があり得る場所に注文を出すことができることです。



さらに、そのような注文には通常、市場の注文よりも低い手数料が適用されます。これは、通常、いわゆる「テイカーフィー」が成行注文に適用され、通常「メーカーフィー」と呼ばれるものが注文を制限するためです。



これらの手数料がこのように命名されている理由は、成行注文を出す人は誰でも現在の市場価格を単に「取っている」からです。また、指値注文は市場価格の範囲外であり、市場に流動性を追加し、その結果、「市場を作成」します。その結果、作成者はより低い手数料で報われます。



ここで検討しているボットは、成行注文の処理に最適であることに注意してください。



そして、コミッションについての会話を締めくくるにあたり、値を設定する際にPROFIT_THRESHOLDはコミッションも考慮に入れる必要があることに注意したいと思います。



利益を上げるには、ボットは最初にBUY操作を実行し、次にSELL操作を実行する必要があります。これは、手数料が2回請求されることを意味します。



その結果、ボットは、販売から受け取った利益が少なくとも手数料をカバーするように構成する必要があります。そうでなければ、ボットは途方に暮れて取引されます。



これについて考えてみましょう。アプリケーションの量や操作の種類に依存しないコミッションの使用を前提としています。したがって、100.00ドルで資産を購入するための手数料は0.50ドルです。この資産が100.75ドルで販売され、同じ手数料が請求される場合、粗利益は0.75％であることがわかります。しかし、実際には、ここでは0.25％の純損失を扱っています。



ここで、ボットが常に純損失で取引を終了するとします。このような状況では、すぐに多くのお金を失う可能性があります。

結果

私の主な目標は、トレーディングボットを開発するときに知っておく必要のある概念を明らかにすることでした。これまで取引所で取引したことがない人でも理解できるように、すべてを説明しようとしました。同時に、私はナレーションを特定のプログラミング言語に結び付けませんでした。



この資料の読者は、選択したプログラミング言語を使用してHTTP要求を行う方法を知っていると思います。そのため、プログラミングの詳細については触れず、他のことに焦点を当てました。



トレーディングボットの開発について私が望んでいたことはすべてお話しました。うまくいけば、あなたは今あなた自身のボットを作ることができます。



トレーディングボットを使用していますか？