Pythonアルゴリズム取引ツール。ルクオイル株の毎日の価格変動の計算

こんにちは、Habr！今日は、アルゴリズム取引に関する記事のサイクルを開始したいと思います。

まず、証券の期待収益の最も簡単な指標である毎日の価格変動について説明します。

毎日の価格変動は、前日の終値に対する当日の終値の比率です。簡単に言えば、これは1日で証券が上昇または下降したパーセンテージです。

この指標自体はあまり有用ではありません-それはただ毎日の価格変化を示しています。しかし、今では、任意の期間（たとえば、1か月）の統計を蓄積すると、中央値を計算できるため、1日の期待利益を予測することができます。

練習に移りましょう：

計算を行うには、次のものが必要です。

1. 価格変更に関するデータ（Mosbirzh APIは問題なく動作します）

   
   
   
   
   

2. PythonとそのPandasおよびMatplotlibライブラリの知識

   
   
   
   
   

3. Trader's Sense（あなたがこの記事を読んでいるなら、あなたはそれを持っていると確信しています）

   
   
   
   
   

私はグーグルコラボのノートにすべてのコードを与えます

次に、2021年1月1日からの期間における有価証券の価値の日々の変化についてお話します。2021年5月25日まで

たとえば、ルクオイル株（ティッカーLKOH）を見てみましょう。彼らにとって、毎日の価格変動の分布は次のとおりです。

1 2021 25 2021 , 0,26%. , , 0,26%

.

q25 q75 , 50% [-1%; 1,1%]. .., , 5 10 , -1% 1,1%.

q005 q995 , 99% [-3,6%; 3,5%]. .., , , -3,6% 3,5%.

q05 q95 , 90% [-2,6%; 3,2%]. .., , 9 10 , -2,6% 3,2%.

:

. , :

2021年4月にそれがわかります。中央値はマイナスに転じました。これは、今月ショートポジションをオープンしたことを示唆しています。これらの数値を視覚化すると、次の図が得られます。

次の記事では、ボリンジャーバンドインジケーターについて説明します。